Risk Yönetimi Terimleri
Risk Yönetimi kategorisindeki 7 sermaye piyasası terimi. SPL sınavı için detaylı açıklamalar ve sınav ipuçları.
Tüm Risk Yönetimi Terimleri
Alfabetik sıraya göre 7 terim.
Arbitraj
Aynı varlığın farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarından risksiz kar elde etme işlemidir. Etkin piyasalarda arbitraj fırsatları çok kısa sürelidir.
Hedge
Mevcut bir pozisyondaki riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için ters yönlü pozisyon alınması stratejisidir. Türev araçlar (vadeli işlem, opsiyon, swap) hedging için yaygın kullanılır.
Korelasyon
İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü -1 ile +1 arasında ölçen istatistiksel göstergedir. Portföy çeşitlendirmesinde düşük korelasyonlu varlıklar tercih edilir.
Piyasa Riski
Faiz oranları, döviz kurları, hisse senedi fiyatları ve emtia fiyatlarındaki değişimlerden kaynaklanan kayıp riskidir. VaR (Riske Maruz Değer) ile ölçülür.
Risk Primi
Yatırımcının risksiz getiri oranının üzerinde riskli bir varlıktan talep ettiği ek getiri oranıdır. Piyasa risk primi CAPM modelinde kullanılır.
Sistematik Risk
Piyasanın tamamını etkileyen, çeşitlendirme ile ortadan kaldırılamayan risk türüdür. Faiz oranı riski, enflasyon riski, kur riski ve politik risk sistematik risklere örnektir. Beta katsayısı ile ölçülür.
Standart Sapma
Verilerin ortalamadan ne kadar saptığını ölçen istatistiksel göstergedir. Finans alanında bir varlığın getiri dağılımının riskini ölçmek için kullanılır. Yüksek standart sapma yüksek risk anlamına gelir.
Risk Yönetimi Konularında Soru Çöz
Bu kategorideki konulardan hemen soru çözmeye başlayın.
Soru Çözmeye BaşlaSıkça Sorulan Sorular
Risk Yönetimi kategorisi hakkında merak edilenler.
Risk Yönetimi kategorisinde kaç terim var?
Risk Yönetimi terimleri SPL sınavında nasıl sorulur?
Risk Yönetimi terimleri hangi SPL düzeylerinde çıkar?
Hedefine Bir Adım Daha Yakın Ol
Binlerce öğrenciye katıl, sınav hazırlığını bir üst seviyeye taşı.